raroc的含义-raroc的含义越高越好嘛

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原创，时间：2022-12-22 07:44:07

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• 1、raroc的含义
• 2、raroc的含义越高越好嘛
• 3、raroc的含义及作用

1、raroc的含义

RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）即风险调整资本收益，是由信孚银行（Banker Trust）于20世纪70年代提出来的，RAROC其最初的目的是为了度量银行信贷资产组合的风险。

考核银行盈利的传统指标包括股权收益率（ROE）和资产收益率（ROA），这种指标最大的缺点是没有将风险考虑在内。出于风险的管理需要，西方商业银行逐渐出现了新型的以风险为基础的考核盈利指标——根据风险调整的收益（RAROC，Risk-Adjusted Return On Capital）。

扩展资料：

使用这种方法的银行在对其现金使用进行决策的时候，不是以盈利的绝对水平作为评判基础，而是以该资金投资风险基础上的盈利贴现值作为依据的一种风险管理方法。

该方法起源于20世纪70年代，由信孚银行集团（Banker’s Trust Group）首创，最初目的是为了度量银行信贷资产组合的风险和在特定损失率下为限制风险敞口必需的股权数量。此后，许多大银行都纷纷开发RAROC方法，其基本的目的都是为了确定银行进行经营所需要的股权资本数量。

参考资料来源：百度百科-RAROC

（推荐答案！）

RAROC是国际先进银行用于评价经营管理绩效的改进型技术手段。

风险调整后资本收益率（RAROC）理论
风险调整后资本收益率理论（RAROC）（Risk Adjusted Return on Capital）此理论首先由纽约的信孚银行(Banker’s Trust)于上世纪70 年代首先提出，该行后为德意志银行并购。
该理论认为：银行在评价其盈利情况时，必须考虑其盈利是在承担了多大风险的基础上获得的。如果某项业务的风险很大，则预期损失一般会较大，非预期损失也会很大，即便该项业务有较高的名义收益，但与较高的潜在损失及其所占用的经济资本（等于非预期损失）相比，其资本利润率就不见得很高，甚至可能是负数。
风险调整后资本收益率（RAROC）的计算公式为：
1、银监会公布的公式
RAROC =（收益－预期损失）/ 经济资本
2、原来表达的公式(总行对支行适用)
RAROC=（收入-支出-非预期损失）/抵御非预期损失的资本
=（收入-支出-经济资本）/经济资本
=（帐面利润-经济资本）/经济资本
3、国际通用基本公式
RAROC =（税后净利润－资本成本）/ 经济资本
4、改进后公式(总行对支行适用)
RAROC
=（帐面利润+调整项目-经济资本×平均经济资本回报率）/经济资本
风险调整后的资本收益率这一指标可将风险（未来可预计的损失）量化为当期成本，直接对当期盈利进行调整，并考虑了为可能发生的非预期损失所需要做出的资本储备，使银行的收益与所承担的风险直接挂钩。

2、raroc的含义越高越好嘛

raroc并不是越高越好，raroc叫做风险调整资本收益，是用来衡量银行信贷组合业务风险的一个指标，raroc=净利润简突诉井里希望著协半居÷经济资本，意味着风险越大的投资，收益越大，伴随着非预期损失的可能性越大。

3、raroc的含义及作用

曾备受券商经纪业务创新青睐的三方监管业务是指：A方有一定筹码，B方在愿意的情况下为A方提供一定比例资金，此时证券公司作为第三方以监管者身份出现，资金委托方将资金、资金受托方将股票同时存入该证券公司专门开立的账户中进行操作，而当亏损超过一定比例时证券公司有权强行平仓。 一、商业银行绩效评估的发展趋势 (一)传统的商业银行绩效评估 20世纪90年代以前，中国银行绩效评估还属于一项相对简单的活动。商业银行以存贷款及资产增长速度作为判断银行实力的重要标准，主要关心业务发展规模和收益水平，强调以业务扩张带动资本扩张，商业银行所奉行的战略基本上可以定性为增量战略、速度情结和扩张规模。在这种发展战略指导下，商业银行的资本问题越来越突出，对银行的制约作用也越来越显著。商业银行本身是一种驾驭风险并获取风险收益的金融企业，通过对以信用风险、市场风险和操作风险等的合理承担、分解、组合和转化，提供市场上不同客户所需要的不同风险层次和风险偏好的金融产品和服务。真正运作良好的银行，应该是能够长期坚持较好资本收益率和风险控制能力、持续发展能力和均衡发展能力较强的银行。 (二)以资本为基础的现代商业银行绩效评估 20世纪90年代以来，基于信用风险和其他风险的内部模型极大地提高了银行计算风险损失的精度，并通过风险损失映射资本承担，国际银行业实现了资本管理从监管资本到经济资本的飞跃。经济资本管理将是未来银行风险和价值管理的核心，实行经济资本管理，建立以经济资本为中心的绩效评价系统成为促进中国商业银行改革和发展的必然要求。 二、基于RAROC的绩效评估模型 在商业银行中，传统上绩效评估使用的是会计数据，如资产收益率(Returnon Asset，简称ROA)或者权益收益率(Return on Equity，简称ROE)。但在金融领域，如果没有用风险表示支付价格就不存在真正意义上的绩效评估。因此，只有将风险一收益相结合的绩效评估才有意义。在现代银行绩效度量的发展中，风险调整的绩效评估模型(Risk-adjusted Performance Measurement，简称RAPM)得到快速发展和广泛应用。风险调整的绩效评估模型是基于经济资本(CaR)的。由于CaR是以单个数值度量各种类型的风险，所以把CaR作为风险调节收益的基础。RAROC即风险调整的资本收益率是当前国际先进银行最常用、最信赖的一个测评指标，该指标充分考虑了风险对商业银行的巨大影响，其计算公式为： RAROC＝(收入－支出－预期损失)／非预期损失＝(净收益－预期损失)经济资本 目前，RAROC已在国际先进银行中得到了广泛运用，在其内部各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用。在单笔业务处理上，RAROC可衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。在资产组合方面，银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，通过RAROC模型验证对呈现不利变化趋势的资产组合进行及时处理。在银行总体层面上，RAROC可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。高级管理层在确定银行能承担的总体风险水平即风险偏好之后，计算银行需要的总体经济资本，以此评价自身的资本充足状况；并将经济资本在各类风险、各个业务部门和各类业务之间进行分配，即进行资本配置，以有效控制银行的总体风险，并通过分配经济资本优化资源配置；同时，将股东回报要求转化为对全行、各业务部门和各个业务线的经营目标用于绩效考核 ，使银行实现在可承受风险水平之下的收益最大化，并最终实现股东价值的最大化。 三、监管资本与经济资本绩效评估的比较分析 度量资本收益是进行绩效评估的关键，合适的度量模型能够准确地测度银行资产的经营业绩，帮助银行调整业务结构，实现银行利润最大化。目前在银行绩效评估体系中，有两种常用的资本收益度量模型，一种是基于监管资本，一种是基于经济资本。通过实证分析建立监管资本和经济资本的绩效评估度量模型。 假设银行资产组合P由三笔贷款组成，分别表示为A、B、C。这三笔贷款的基本信息均是已知的，具体如表1所示。假设这三笔贷款资产的违约相关系数pij是已知的(如表2)，在该已知条件下，根据巴塞尔协议中的标准法和经济资本计量模型(违约模式)分别计算该资产组合的监管资本和经济资本以及两者的收益率并进行比较。

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