期权定价模型-二叉树期权定价模型

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原创，时间：2023-01-24 23:35:08

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关于期权定价模型内容导航：

• 1、期权定价模型
• 2、二叉树期权定价模型
• 3、布莱克斯科尔斯期权定价模型

1、期权定价模型

二叉树期权定价模型和布莱克—斯科尔斯期权定价模型,是两种相互补充的 方法。二叉树期权定价模型推导比较简单,更适合说明期权定价的基本概念

2、二叉树期权定价模型

C

【答案解析】 二叉树期权定价模型中假设市场投资没有交易成本。

3、布莱克斯科尔斯期权定价模型

期权定价模型（OPM）----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。

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