欧式期权-欧式期权
原创，时间：2023-01-30 06:00:12
关于欧式期权内容导航：
1、欧式期权
1、灵活性不同：美式期权的行权比欧式期权更灵活，前者可以在期权有效期内的任何一天行权，后者只可以在到期日内行权。
2、价格不同：在其他条件相同的情况下，美式期权要比欧式期权更贵一些，这是由美式期权行权更加灵活所导致。
3、定价方式不同：期权定价方式有两种，分别是二叉树定价模型与BS定价模型。美式期权采用前者定价，而欧式期权采用后者定价。
欧式期权与美式期权的差异如上，实际上除了欧式期权与美式期权之外，还有一种期权名为百慕大期权，该期权介于欧式、美式之间，行权日是有效期内的一段时间。
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2、欧式期权
欧式期权与美识缩儿差商诗假坐候式期权的区别主要是来自执行时间的区别：
1、根据财务金融理论，在考虑某些特殊因素(如现金股利)之后，美式选择权可能优于欧式选择权。欧式期权本少利大，但在获利的时间上不具灵活性；美式期权虽然灵活，但付费十分昂贵。
2、美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同，大多数的美式期权允许随时履约。欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同，结算日是履约后的一天或两天。
扩展资料
欧式、美式期权的特性：
1、期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构。正是期权的非线性的损益结构，才使期权在风险管理、组合投资方面具有了明周移促显的优势。通过不同期权、期权与其他投资工具的组合，投资者可以构造出不同风险收益状况的投资组合。
酒造2、期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来垂京长推济汉够说，买方与卖方部位均面临着权利金不利变化的风险。
参考资料来源：百度百科-欧式期权
3、欧式期权
欧式期权 (European Options)]欧式期权概述外汇期权买卖若以期权行使方式来说，在国际上通常有三种：一是美式期权，二是欧式期权，三是百慕大期权。
欧式期权：即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。在亚洲区的金融市场，规定行使期权的时间是期权到期日的北京时间下午 14∶00。过了这一时间，再有价值的期权都会自动失效作废。
举例：该客户预期欧元/美元会在两周内从1.1500水平逐步上升到1.1700水平。于是他同样买入一个面值10万欧元、时间两周，行使价在1.1500水平的欧式期权，期权费只是0.65%（即付费650欧元）。但该欧式期权必须等到到期日当天的北京时间下午14∶00才能行使。不能像美式期权那样随意执行。假设该期权到期同样以1.1700执行，客户即可获利 1252.50美元（2000-650×1.1500=1252.50）。
你所说的参数delta gamma是bs期权定价模型里面的吧。
bs模型本身是针对欧式期权的。对于美式期权要根据具体情况计算
1对于无收益资产的期权而言
同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，它的期权执行日也就是到期日，所以bs适用美式看涨期权；
对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合；
2.对于有收益资产的期权而言
只需改变收益现值（即变为标的证券减去收益折现），bs也适用于欧式看跌期权和看涨期权；
在标的存在收益时，美式看涨和看跌期权存在执行的可能性，因此bs不适用；
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