预期收益率

编辑整理：整理来源：360问答，浏览量：99，时间：2022-09-29 10:21:01

预期收益率，预期收益率与必要收益率的区别，预期收益率计算公式

（1）ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，称为随机变量X和Y的相关系数
资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差
根据这两个公式计算：
甲与市场指数的协方差 = 0.3 *√0.2√0.1 = 0.0424
β甲= 甲与市场指数的协方差/市场指数的标准差
= 0.424/0.1 = 4.24
β乙 = 0.134/0.1= 1.34
β（甲，乙）= 4.24+1.34/2 = 2.79

(2) 预期收益率E(R) = Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]

其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。

无风险利率 Rf = 0.04
市场指数风险收益率 E(Ri)= 0.15

因此，
甲预期收益率 = 0.04 + β甲 * 0.11 = 50.6%
乙收益率 = 0.04+ 1.34*0.11 = 18.7%

组合收益率 = 0.04 + 2.79*0.11 = 34.7%


什么是 股票的预期收益率是预期股利收益率和预期资本利得收益率之和。目录1、的计算的计算股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf] 其中: rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 e(rm)：市场投资组合的预期收益率βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

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