马科维茨的投资组合理论-马科维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收集率

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原创，时间：2023-01-15 09:55:09

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关于马科维茨的投资组合理论内容导航：

• 1、马科维茨的投资组合理论
• 2、马科维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收集率
• 3、马科维茨的投资组合理论公式

1、马科维茨的投资组合理论

2、马科维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收集率

正确答案：A
解析：证券组合即我们通常讲的所厚跟表供上拿商血资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，远刻均单心行是不号而如果买了银行股、资源股等相写宣测关系数小的股票，则可能此涨彼跌，风险分散掉了。

3、马科维茨的投资组合理论公式

看来还是要回答你这个问题了 m投资组合模型的一个很有力的替代是Index model,或者我们说的single factor model,因为markowitz是需要计算全部股票的协方差和方差的，如果证券的数量很多，计算量会非常大（这些在investment的参考书里面有），我下面就把原话打给你 first,the model requires a huge number of estimates to fill the covariance matrix.second ,the model does not provide any guideline to the forecasting to the security risk premiums that are essential to construct the efficient frontier of risky assets.第一个是硬伤，单单计算NYSE的股票就要4.5百万的估计量，而同等条件下index model才需要9002个估计量，这就是为什么markowitz模型很多人不愿意用的愿意，而优点也很直接，如果你的估算值是准确的，那么m模型的结果比其他都准确，比如index 模型里面只对某些重要的因素进行了表示，忽略了那些看似不重要的因素，但是在m模型里面就不会，所以说只要你的原始数据是最准确的，m模型就可以给出优于index模型的结果。（我对其他你说的几个模型进行解释下，这几个模型和m模型没有必然的可比性）和apt对比那么apt是建立在人是贪婪的基础上，会追求套利，所以套利者的存在使得股票价格趋于合理，但是套利不是万能的，经济社会中有很多friction去导致套利不可以什么时候都产生（比如套利者担心股价大幅度波动而导致资金被用完在套利前就被迫出局）。对于Capm来说，它的假设太苛刻了，主要是全部人都要在乎（mean-covariance matrix）这个对于有些人来说显然不现实，而且capm是建立在全部人都可以得到同样的信息，完全竞争的股票市场，对所以股票的掌握时间都一样，繁多的假设导致capm只可以在理论上完美，而且实践的数据没有让capm通过检验过的，french 或者fama的 capm好像数据结果不错，

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